Opções de tarf fx

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Derivados | T.
Target Redemption Forward.
Um produto estruturado (especificamente uma nota de resgate de destino) que consiste em uma faixa de encaminhamento cada uma das quais tem seu pagamento como a diferença entre a taxa subjacente em uma determinada fixação e um nível de ataque predefinido:
No entanto, a estrutura geral é limitada pela exigência de que, uma vez que o pagamento total exceda o nível do alvo (limite), a estrutura é automaticamente encerrada (knocks out).
O redenção de destino é uma estratégia de hedge destinada a fornecer aos investidores taxas de mercado acima do mercado. Por exemplo, os investidores podem proteger suas exposições cambiais mensalmente até que a provisão de resgate alvo tenha ocorrido. Ao fazê-lo, um investidor compra uma faixa de chamadas e vende uma tira de puts ou vice-versa, todos com as mesmas greves. Isso permite que o investidor obtenha uma melhor taxa de cobertura do que o participante. Uma vez alcançado um nível predefinido de ganhos, as datas de liquidação futuras são canceladas e a estrutura deixa de existir.
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Nota de Redução de Congringos Alvo - TARN.
O que é uma "Nota de Redução de Congringos Alvo - TARN"
Uma nota de resgate de acumulação é um derivado exótico que termina quando um limite nos pagamentos de cupom ao titular é atingido.
BREAKING Down 'Nota de Redução de Congringos Alvo - TARN'
As notas de resgate do acúmulo de metas (TARN) têm a característica distintiva de estarem sujeitas a rescisão antecipada. Se a acumulação de cupons atingir um valor predeterminado antes da data de liquidação, o detentor da nota recebe um pagamento final do valor nominal e o contrato termina.
Além desses recursos, os TARNs são semelhantes às notas de taxa flutuante inversa; o índice de referência pode ser LIBOR, Euribor ou uma taxa similar. Os TARN também podem ser conceitualizados como opções dependentes do caminho: o usuário final, de fato, adota uma tira de opções de chamadas ao vender uma tira de opções de venda com um valor nocional que é o dobro das chamadas '. O contrato pode incluir uma disposição knock-out que o encerra se o benchmark atingir um determinado nível.
Os TARN oferecem aos usuários finais uma maior chance de lucrar, o que significa que o vendedor provavelmente perderá dinheiro. Em troca, no entanto, o usuário final corre o risco de que sua desvantagem seja maior se o comércio não for conforme o esperado; Ao mesmo tempo, seus ganhos máximos podem ser limitados.
As taxas de câmbio TARNs ou FX-TARNs são uma forma comum de TARN em que as contrapartes trocam moedas a uma taxa pré-determinada em datas pré-determinadas. O valor da moeda trocada varia consoante a taxa esteja acima ou abaixo de um preço ajustado.

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Citação de Finanças.
"A TARN paga um pagamento de cupão total ou cumulativo garantido para a unidade nocional".
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Define a nota de resgate do alvo. Uma estrutura que termina sempre que um prazo é atingido ou o valor total pago na perna do cupom estruturado excede um limite predefinido. Os TARNs podem ser vistos como opções dependentes do caminho que dão ao titular o direito de resgatar uma nota imediatamente ao par quando o valor agregado dos cupons pagos atinge um alvo especificado.
A nota de resgate de destino é muito semelhante à nota de taxa flutuante inversa, mas com recursos adicionais como a possibilidade de rescisão antecipada e uma quantidade garantida de pagamentos de cupom. Por exemplo, um TARN de 5 anos em que a taxa do primeiro cupom é fixada em 8%, enquanto as taxas de cupão nos anos subsequentes são calculadas com base nesta fórmula: MAX (7,54% - 2L, 0), onde L indica a taxa de índice (digamos a Euribor de 12 meses) na data do cupom. O TARN será encerrado prematuramente se a taxa de cupom acumulada, na data do cupom, atingir a meta limite de 13%.
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Opções Tarf fx
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Um Destino de Redenção de Destino (TARF) permite que você compre ou venda moeda estrangeira a uma "Taxa Melhorada" acordada por uma série de datas de expiração. Em cada data de validade, o lucro é gerado se a taxa de mercado estiver abaixo da Taxa Melhorada. O TARF continuará até que o lucro acumulado total atinja um "alvo" definido. Se este Destino for excedido em qualquer data de validade, a Taxa Melhorada será ajustada para este prazo de caducidade para garantir que seu lucro total seja igual ao Destino. O TARF é então resgatado cedo e nenhuma entrega adicional ocorre. Se o TARF não tiver sido resgatado cedo, então você será obrigado a comprar na Taxa Melhorada, se o mercado estiver acima da Taxa Melhorada em cada data de expiração.
Devido à possibilidade de redenção antecipada, um TARF não pode ser tratado como um produto de proteção. No entanto, pode ser adequado se você quiser superar a taxa de adiantamento e é flexível sobre o valor nocional coberto.
Solicitar uma folha de produtos irá ajudá-lo a entender:
& gt; Vantagens e desvantagens que você precisa considerar.
A Investec sempre apoiou nossos negócios. Trabalhamos com várias equipes - incluindo seus especialistas em FX e commodities - e sempre fomos muito felizes com seu nível de serviço.
Jeanine Wilkinson - Gerente do Tesouro do Grupo, Flybe - janeiro de 2014.